“老司机”如何建立交易系统——系统历史回测

通过前文介绍的系统构建步骤，已经对市场交易信号的整体有了可行性判断。但从一个完整的交易系统角度来说，构建出的交易系统或者说交易信号仅仅是迈开交易的第一步，正如之前说的“只是把冰箱打开”，如果只是有了可行性就想在市场中赚到钱，还是有一定的差距。那么接下来要做的将是把交易系统的可行性做进一步的验证以保证信号的稳定性。
交易系统历史回测

交易系统回测是在应有的交易时间框架里把定义好的系统信号通过历史数据做一次彻底的检查，如果在信号中出现了问题，如：信号偏移、无信号等因素就需要对系统信号做更详细的检查、更改及调整，同时这一步骤也可能是最艰难的一步，需要有足够的耐心在这一步中反复对系统信号进行检查和调整，而在这段时间里也是最枯燥，乏味的时间段，但是如果要想在交易市场中赚到钱，为自己手中的账户负责，那么这一步也是最为关键的一步。（我们要想办法把大象往冰箱里塞）

系统信号的历史回测可以使用的工具在网络上很容易知道。比如，国际盘中的外汇类我们可以选用《复盘大师》或者对外汇MT4软件，对该软件比较熟悉的可以考虑在“策略测试”功能中自建复盘程序进行回测，对于“骨灰级”的交易者还可借用MT5更强大的软件功能做多品种回测，个人觉得效果更好，效率更。而对于国内市场我们可以借助于《文华财经7》的回测功能进行手动回测。除此之外，还有市面上能见到的《盘立方》、《交易侠》、《交易练习者》等都是比较容易上手的历史回测软件。

在保证系统信号的可行性前提下，回测中还需要注意到：

1. 严格遵从系统信号

系统回测主要是基于技术面历史数据出现的信号进行的回测，在回测中应该忽略回测时间段中当天出现任何新闻消息，只严格遵从技术面发出的信号，否则回测将不能客观反映信号的可行性；

2. 回测中不能轻易更改信号

回测信号是之前已经固定的，无论之前发出的信号如何糟糕都不能去轻易地修改，否则信号的不确定出现概率会更高，最后导致整个系统的失真，那么之前所有的精力都完全白费了；

3. 选取样本的多元化

首先，回测需要选取更多的历史数据，这样能保证在每次不同交易情况下客观反映交易信号的好与坏，如果数据太少回测时间过短，出现的情况将是回测时间段里要么大赚，要么大亏。例如，选用日线级别作为回测标的至少需要近5-10的数据，选用日内5分钟级别需要至少近3-6个月数据，只有在系统确定的时间框架中尽可能选取多的历史数据才能表现出信号大概率的平均表现，并以此来做出信号好坏的评判。

其次，回测需要选取更多的交易标的。如果交易系统的兼容性较好并且设计的交易系统本身就是多标的交易系统，更建议采取尽可能多的交易标的进行测试，然后观察各交易标的在同一系统信号中的表现以选取表现更好的作为交易标的。

4. 避免过度拟合

拟合是指交易信号在调整时基于历史行情做出的信号调整，但是在有足够数据样本的前提下，信号在某些行情中会非常契合，而某些行情中表现会表现很糟糕，这不是说系统信号不好，而是设计的系统不可能适合所有的行情。如果在信号调整中让信号几乎完全正确反映在历史行情中，这样就会出现过度拟合的情况。

行情走势虽然按照一定概率规律运行，但是不要忘记，行情变化也会出现自身“进化”，也就说行情会随市场流动性的变化而变化，从而增加对未来行情的不确定性。如果信号过度拟合，在历史行情中看似不错，但未来的阶段很可能会表现糟糕。

文章小结：在整个交易系统设计中，除了对信号可行性做评估外，还要在历史回测中更进一步去仔细检查其中出现的问题，这一步骤是逐渐进入实盘前需要夯实的基础，如果在回测中系统信号表现“差强人意”必须在此停留进行思考，直到解决所有系统信号中出现所有问题，若在该阶段中依然“有利可图”接下来的步骤将会逐渐并入“快车道”慢慢感受到交易市场带来的魅力。