【期指/期货 量化交易的顶级策略】
图1. 期指主力合约https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/83ae1a4a770d446ea398ee5ec6ca77db~tplv-tt-large.image?x-expires=1985153028&x-signature=LDGF3%2F90p7DiwO30c0dD96eZg0c%3D
图2. 收益率曲线
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图1. 是最近两周的股指期货主力合约的连续走势图，也是笔者原创策略的主图体现。
众所周知，带杠杆的双向交易品种，在交易前，在设计交易策略时，首先要把 诸如：止盈/止损、仓位控制 放在一个极为重要的高度来对待。业内更有："无止损，不开仓"的警句。
的确，这种做法 无可厚非。而且，对于那些没有一个像样的交易策略的人们来说，确实很重要。
但 未必是必须要这样的。
笔者设计的几套交易策略，应用在股票、ETF、期指/期货、可转债 乃至外汇、原油、贵金属、币圈的各个品种上，都能做到指示明确、获利稳定、回撤极小...... 属于真正的高胜率、高盈亏比、低回撤的优质量化策略。
图1.可见：该策略的每次 多/空，都是开仓与平仓的时间节点，也是止盈（或止损）的时间节点。按此策略操作，根本不必顾及止盈/止损，尤其是加载到EA系统之后，更加如鱼得水，游刃有余。
经过这几年大量的模拟盘、实盘的手动、EA的实战验证，取得了长期、持续、稳定盈利的同时，还保持着超低回撤率的惊艳成绩（见图2.）。
纵观全网，包括一些超级机构正在使用的高端策略模型及设计理念，几乎都处在不合理 或不甚合理的低效率、高风险状态。
尤其是对于那些百亿、千亿机构来说，不能不说是一种悲哀。
但更加悲哀的是，他们竟然还对自己的策略保持着阿Q式的自信！ 实战有这效果确实牛逼的
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